Cynthia Kase Trading System

Cynthia Kase - Kase Peak Oscillator Walander: Du vet vad som skulle göra dig bra. Att läsa en bok skulle vara bra - särskilt boken som manifesterade denna indikator - och gissa vad du får en extra bonus. ITS SKRIVAD AV INDIKATORENS MYNDIGHET. O Cynthia Kase - Handel med oddsen Ja, boken är bra. Jag använder det inte för att utforma ett handelssystem eftersom jag redan använder framgångsrikt ADXcellence av Charles Schaap, 150 och värt vartenda öre. (Om du använder Schaaps metoder trovärdigt och utövar mental disciplin, kommer du säkert att tjäna pengar.) Jag gillar att bekräfta skillnaderna från ADX och DMI, och Ive har använt MACD och dess histogram för detta. Men Kase CD är bättre än vad jag har sett. Hon hävdar att hennes oscillator inte bara ger skillnader som är 80 procent korrekta, men - på grund av sin matematiska korrekthet - ger också avvikelser 80 procent av tiden då trenden förändras, jämfört med cirka 40 procent för MACD eller andra oscillatorer, och detta verkar vara sant. Ett utdrag ur en översyn av Kases-boken: Kase fortsätter sedan utveckla det hon kallar KaseCD. ett derivat av topposcillatorn. som kan visa divergens när andra oscillatorer inte. Jag har funnit att detta är sant. Indikatorer av gamla var nödvändigtvis snabba och smutsiga, eftersom datorer kunde rymma många rader av kod. Man kan anta att en statistiskt sund matematiskt korrekt indikator som behandlar all statistisk information som finns tillgänglig i prisserien på ett sofistikerat sätt skulle vara mer exakt än en hästindikator, och jag har funnit att detta är sant. Eftersom jag vill att indikatorn ska vara känslig använder jag MACD-histogramliknande derivat av hennes topposcillator, CD-skivan. Trots att mitt handelssystem inte är baserat på Kases-metoder, hittar jag cd-skivan, åtminstone så vitt jag har testat det, för att vara väl värt det utrymme det tar upp på min plattform. Faktum är att jag förväntar mig att det kommer att visa sig vara ovärderligt. Du låter ganska tekniskt benägen. För att utforma ett system, istället för att använda någon annan, skulle jag också rekommendera Perry Kaufmans nya handelssystem och metoder, 4: a ed. 82 på Amazon. Du bör också ha en bra referens på ljusstake Bigalows är bra. Jag tvivlar inte på att man kan göra bra genom att prenumerera på Kases service. Jag kan inte hysa det. Jag har upptäckt en tekniskt benägen juniormedlem, jag är glad att svara på detta. Jag har redan läst Perry Kaufmans bok, alla 800 sidor av den. De flesta var mycket välskrivna och detaljerad förklaring av användningen och beräkningar av många av dagens matematiska glidmedel och olika former för linjär regressionstypanalys. Det var en ganska torr läs men enligt min mening kan det vara mer fascinerande för någon som är mer. matematiskt benägen av MAC-derivatet av Kase Peak Oscil. Jag antar att du har skapat och eller hittat KCD-indikatorn Om så är fallet, så är korrekt användning av KCD-indikatorn att definiera lämpliga skillnader i samband med Kase Peak Oscil. I teorin utvecklade Kase KPO (bara för att förkorta den) indikatorn för att statistiskt jämföra en topp till en annan genom en komplex statistisk ekvation. De villkor som hon använder faktiskt är en topp till en annan inte alltid statistiskt korrekt att jämföra, var det var KPO kom till skapelsen. Att använda KPO tillsammans med KCD är det ultimata handelssystemet som noteras i hennes bok. Att använda både i samband med en tidsram överstigande 5M ger mycket dödliga korrekta signaler, men naturligtvis bör dessa signaler inte anges blint. Kase erbjuder för närvarande webinärer, tur för dig, en är faktiskt imorgon. Vänligen pm mig, och jag kommer att skicka dig en direktlänk för att anmäla dig till Webinar-som jag är i direkt e-postkontakt med henne på en ledig basis. Hon är verkligen en mycket smart och ändå underbar näringsidkare. PS. Jag ska ta en titt på den bok du har refererat, jag har personligen aldrig hört talas om det. Jag tror, ​​men citerar inte mig på det här, jag måste titta igenom boken för citatet, hon säger att många av marknadens indikatorer är riktigt föråldrade jämförda med dagens standard tillsammans med historisk volatilitet. De flesta indikatorer var inte utformade i förhållande till hur mycket vi har i dagens moderna marknad - tillsammans med hur mycket offentligt deltagande som teknik utökar möjligheterna för en vardaglig person. Ett par böcker för ljusstake referens som jag personligen rekommenderar är: För lärande: Steve Nison Candle Stick Metod För bekräftelse av inlärning: Greg Morris bok på Candle Stick Method grayghost: Ja, Kases bok är bra. Jag använder det inte för att utforma ett handelssystem eftersom jag redan använder framgångsrikt ADXcellence av Charles Schaap, 150 och värt vartenda öre. (Om du använder Schaaps metoder trovärdigt och utövar mental disciplin, kommer du säkert att tjäna pengar.) Jag gillar att bekräfta skillnaderna från ADX och DMI, och Ive har använt MACD och dess histogram för detta. Men Kase CD är bättre än vad jag har sett. Hon hävdar att hennes oscillator inte bara ger skillnader som är 80 procent korrekta, men - på grund av sin matematiska korrekthet - ger också avvikelser 80 procent av tiden då trenden förändras, jämfört med cirka 40 procent för MACD eller andra oscillatorer, och detta verkar vara sant. Ett utdrag ur en översyn av Kases-boken: Kase fortsätter sedan utveckla det hon kallar KaseCD. ett derivat av topposcillatorn. som kan visa divergens när andra oscillatorer inte. Jag har funnit att detta är sant. Indikatorer av gamla var nödvändigtvis snabba och smutsiga, eftersom datorer kunde rymma många rader av kod. Man kan anta att en statistiskt sund matematiskt korrekt indikator som behandlar all statistisk information som finns tillgänglig i prisserien på ett sofistikerat sätt skulle vara mer exakt än en hästindikator, och jag har funnit att detta är sant. Eftersom jag vill att indikatorn ska vara känslig använder jag MACD-histogramliknande derivat av hennes topposcillator, CD-skivan. Trots att mitt handelssystem inte är baserat på Kases-metoder, hittar jag cd-skivan, åtminstone så vitt jag har testat det, för att vara väl värt det utrymme det tar upp på min plattform. Faktum är att jag förväntar mig att det kommer att visa sig vara ovärderligt. Du låter ganska tekniskt benägen. För att utforma ett system, istället för att använda någon annan, skulle jag också rekommendera Perry Kaufmans nya handelssystem och metoder, 4: a ed. 82 på Amazon. Du bör också ha en bra referens på ljusstake Bigalows är bra. Jag tvivlar inte på att man kan göra bra genom att prenumerera på Kases service. Jag kan inte hysa det. mladen: Ärlig mot gud Jag kommer inte ihåg (de gjordes för ungefär ett år sedan, och jag kommer verkligen inte ihåg var fick jag hur) PS: glömde att fästa källorna till det inlägget. Bifogade dem nu Tack Mladen och Grayghost, jag har använt Metastock versionen. Eftersom jag har använt Metatrader länge glömde jag Cynthia Kase och hennes indikatorer. Mladen, hur använder du Kase-indikatorn och Kase-indikatorns oscillator Tack på förhand. Tre olika versioner. Mina herrar, jag utvärderar 3 olika versioner sedan förra veckan bara då konceptet med denna oscillator intrigerar mig. Mladen, min uppskattning av din kompetens vet inget slut och när du sa att du föredrar Kalenzos-versionen till din, kunde jag verkligen inte tro på mina egna ögon, utan att veta Kalenzos arbete bestämde jag mig för att få hans indikator från honom som han mycket vänligt skickade mig och för vilken jag är mycket tacksam. Jag först nedladdade din och än såg jag en annan version som heter SpearmanRankNTFVariant (jag hämtade alla sina indikatorer för att jämföra och jag föredrar den senare) som jag har testat mot din. Vad jag tycker om din är det faktum att det är lika stabilt som en sten. medan Spearman tenderar att lyfta sitt huvud under bildandet av ett ljus och ger en en känsla av osäkerhet. Ändå verkar Spearman ge olika signaler till din (notera att jag inte nämner Kalenzos än som jag bara har fått det i eftermiddag). Punkt i fallet är den blå triangeln och markerad A och igen vid B. Också notera skillnaden i dina signaler jämfört med Spearman. När jag nu jämför dessa två till Kalenzos (första fönstret) så är det ens en skillnad mellan din och hans, särskilt med tanke på LINE, men säkert de olika färgstängerna. Skulle du ha något emot att titta på Spearman (som jag vet, du har redan gjort det ändå) och dela med dig av din expertis med avseende på prestanda hos dessa 3 oscillatorer och kanske du kan komma med något riktigt fantastiskt. Jag kommer också att rapportera om live performance av Kalenzos oscillator under veckan. Bottom Line är Bottom Line Kase och Company, Inc. CTA, grundad 1992, har tre huvudfoci. Energihandel och säkring av rådgivande supporttjänster, inklusive algoritmiska modeller, pågående rådgivning, riskrapporter och utbildning. Trading beslutsstöd och prognos algoritmer och bar typer, inklusive Kase StatWare, KaseX, Kase Outlook, KaseBars och Kase Xrange Bars. Anpassad handel och riskhantering och specialitetsalgoritmer. Detta inbegriper anpassad analys, främst inom energisektorn avseende prisfrågor, expertanalys och vittnesarbete, lagringsanalys, riskanalys och risker för näringsidkare. Vår framgång ligger på våra kunders framgång för att uppnå resultat på bottenlinjen. Bevisat resultat sedan 1992 Upplevelse med hundratals företag av varierande storlek och komplexitet Ej kommissionsbaserade Målorienterade strategier Personlig, kundorienterad Ett brett spektrum av riskhanteringstjänster, modeller, analys och rådgivning Strategiska, defensiva säkringstjänster, diagram och analyser Handel och kortfristiga säkringstjänster och tillägg för att kartlägga Utbildningsundervisning och praktisk träning LEADERSHIP TEAM Cynthia A. Kase, CMT, MFTA Cynthia A. Kase är en expertrådgivare för råolja, raffinerade produkter, bränsleolja, naturgas och relaterad råvaruhandel och säkring, en teknisk prognoser och energipris och prisriskanalytiker. Ms Kase har parallell expertis och är erkänd som världsledande inom teknisk analys, teknisk marknadsprognos och handels - och säkringsalgoritm och utveckling av finansmarknadsutveckling. Hon är också president och grundare av Kase and Company, Inc., som hon grundade 1992, en amerikansk baserad energisäkerhetshanteringskonsult och finansiell mjukvaruföretag. Kase and Company, Inc. tillhandahåller energisäkringar med tydliga, omfattande värderings och hanteringspolicyer, rutiner och strategier, samt löpande häcksrådgivande stöd. Dessutom tillhandahåller företaget handels-, beslutsstöd och riskhanteringsprogramvarulösningar och är registrerat som handelsrådgivare med CFTC. Ms. Kase har lärt sig tusentals branschprofessionella CPE-energitekniska handels - och energisäkringar och riskhanteringskurser, och publiceras i stor utsträckning i båda specialiseringarna. Dessutom har Ms Kase agerat som expert i ett antal rättsfall och har talat på över 100 branschkonferenser och evenemang. Från 1991 till 1992 rådde hon till det saudiarska oljedepartementet Petronal som direktör teknisk analys och direktör riskhantering, granska energikontrakt och prissättning och utveckla datoriserade säkringssystem. Från 1990 till 1991 var hon VP-riskhantering hos Chemical Bank, trading counter-the-counter derivat. Från 1980 till 1990 arbetade Ms Kase för Chevron Corporation (tidigare Standard Oil Company of California). Från 1983 till 1990 arbetade hon för företagets internationella oljehandel arm, CIOC. Från 1985 till 1990 var Kase en ledande nivåhandlare, ansvarig för NY-kontorens internationella transatlantiska och karibiska uppkustfartyg, först av råolja och sedan raffinerade produkter. Från 1983 till 1985 samordnade hon kontrakt, frakt, specifikationer, kredit, analyserade priser och utvecklade företagets första blandningsoptimeringsprogram. Från 1980 till 1983 var Ms Kase en projektingenjör för företagsingenjörsavdelningen. Från 1973 till 1980 arbetade Ms Kase som ingenjör för Polaroid och sedan Stauffer Chemical och tjänstgjorde som ingenjörsansvarig i USA: s sjöreservar från 1976 till 1991 och uppnådde rankningen av löjtnantsledare. Ms Kase har de professionella beteckningarna CMT (Chartered Market Technician) utdelad av Market Technicians Association, och MFTA (Master of Financial Technical Analysis) beviljad av Internationella federationen av tekniska analytiker. Hon har vunnit dussintals utmärkelser för sitt arbete både i finansiell analys och energikonsulting. Hon fick en BS från Lowell Tech (nu University of Massachusetts i Lowell, 1973) och ME Nordöst Universitet (1977), både inom kemoteknik. Kase har vunnit många utmärkelser, inklusive senast bästa råvaror, energi och kraft, forskning och strategi från Technical Analyst Magazine. Hennes nyligen utgivna video och arbetsbok Kase on Technical Analysis har blivit hyllad som en utmärkt resurs för modern teknisk analys. P. Dean Rogers, AP Dean Rogers, VD för DRC Solutions, Inc. behölls som General Manager och Senior Analyst 2002 efter att ha jobbat för Kase and Company, Inc. från år 2000. Rogers är nu en av energiteknikerna topp tekniska analytiker och prognoser, och skriver Kases prisbelönta prognoser. I sin roll i DRC övervakar Rogers Kases verksamhet och kundsupport och utbildning. Han undervisar också vid Kases tekniska analys - och energikrishanteringskurser, hanterar programmering och utveckling och samarbetar nära med Ms Kase i att utveckla ny programvara och genomföra kvantitativ forskning. När med Kase utformade och skrev Rogers program och moduler för att hjälpa till att fördjupa och automatisera delar av Kases interna prognos - och säkringssystem. Han arbetade också mycket med Kase StatWare-handelsindikatorerna. Rogers har en BA från University of New Mexico, som koncentrerat sig på organisations - och informationsundervisningssystem. Rogers är medlem i Market Technicians Association, har citerats i Wall Street Journal, Bloomberg och Reuters-publikationer och Black Amp Veatchs Cap Markets Report. Han har också publicerats i tidskriften Technical Analysis of Stocks and Commodities och bidragit med artiklar till olika eSignal och Bloomberg publications. Cynthia Kase - Multi-Dimensional Trading - TRADING. Detta är slutet på förhandsvisningen. Registrera dig för att få tillgång till resten av dokumentet. Oformaterad textförhandsgranskning: HANDELSTEKNIER. Multidimensionell tidshandel I den andra av tre artiklarna visar Cynthia Kase hur en förståelse av tiden i mer än en dimension ledde till utvecklingen av ett statistiskt screeningssystem och en ersättning för MACD som använder slumpmässig promenadteori. Av Cynthia Kase är det möjligt att separera terminshandlare i två stora kategorier: fond - eller portföljhandlare och marknadsförare. Fondförvaltare förbättrar lönsamheten och begränsar risken genom att handla en grupp av varor med låg kovarians, det vill säga genom diversifiering. Många privata handlare och investerare har varken kapital eller tid för handel med flera marknader. De flesta företag och institutionella handlare handlar vanligtvis bara en marknad Tbonds eller råolja, till exempel. Här presenterar vi två indikatorer som förbättrar noggrannheten och minskar risken genom att använda tidsdiversifieringsmetoder. I vår diskussion om DevStop (se Att ta oddsen på sidan, framtider, april 1996) visade vi hur risken dikteras av marknaden och har ingenting att göra med vad vi har råd med. Risken är relaterad till volatilitet, som i sin tur är proportionell till tidens kvadratrots. Om vi ​​vill minska risken, är allt annat lika, vi kan bara minska vår tidsram eller vår volym. En viktig punkt är att marknaden är fraktalt symmetrisk. För att illustrera detta använder jag ofta den ryska dockans analogi en docka som öppnar för att avslöja en mindre men identisk docka inom och så vidare tills dockan är för liten för att bryta ner. Marknaden är densamma: större prisvågor som består av progressivt mindre prisvågor inom kortare tidsramar. Tillståndslosning För mer än ett sekel sedan när handel gjordes på segelbåtar kunde man säga att ju längre du var villig att satsa och ju fler risker du var villig att ta desto större är din potential Kommer tillstånd Kort handel okej Daglig silver fortsättning Whipsaws undviks 7,60 dollar per oz - 8,00 7,80 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 i 5,80 cvKasstillstånd stokastiskt, 215 2 Regel ett i åtgärd 50 4O 30 20 10 Tillståndet-Stokastiskt filter hjälper till att förhindra motverka whipsaw-affärer. Tillstånd-korta stänger på denna björnmarknad innehåller svarta prickar. pris. För det första skulle det vara meningsfullt att segla med vinden och i riktning mot största belöningen. Det skulle också vara meningsfullt att bygga upp en vinstbuffert i mindre riskabla satsningar innan man försöker göra en större resa. Handel är densamma vi vill handla i riktning mot den stora trenden och bygga vinst i vår handel i en lågriskmiljö innan vi tar till sig ytterligare risk med förväntningar på ytterligare vinster. För att uppnå detta handlar vi samtidigt om att handla flera tidsramar, med hjälp av tidsramen för längre tid, för att skärma verksamheter i den kortare tidsramen. Till exempel kan vi minska genom att räkna ut vår risk i förhållande till ett dagligt diagram genom att handla i en nionde av den dagliga tidsramen. För en marknad öppen sex timmar kan vi handla ett 45 minuters schema och bara handla i riktning mot trend uppenbar på det dagliga. När vi väl har etablerat vinst i vår handel kan vi flytta hela eller en del av vår position till ett dagligt diagram med hjälp av denna vinst som buffert mot den ökade risken. Om vi ​​förlorar, förlorar vi bara ett belopp som motsvarar en tredjedel av det dagliga. Vi kan bära det här ytterligare, till exempel minska risken med ytterligare en tredjedel genom att gå in i handeln på ett fiveminut diagram i riktning mot 45minuttrenden, som gradvis uppgår till 45 minuter och därefter det dagliga. Vi kan också öka skalaen) handelsstorleken som vi mottar signaler på allt längre tidsramar. Rudimentära tekniker som kräver att handlare ska titta på flera diagram i olika tidsramar som väntar på slutförandet av staplarna i längre tidsramar för att bestämma den stora trenden har varit sug 1988 evigt silver r. . PeakOscillator Illllfyr J J En ill: illiitlmiglirihl KCD och PeakOscillator ger en bearish diver-sion (sidan 32) Visar genus signal missad av MACD. Dollars per oz. - stötar orsakade av uppdatering 800 i kortare tidsintervaller. Detta är matematiken bakom våra 760 Permission-K (PK), Per missionD (PD) och Per) 7.20 3 missionstokastiska filter. Nästa förenklingssteg 6,80 är att minska filtret till antingen långa eller korta signaler genom att definiera handelsfilterregler. Vi utvecklade tre 30 enkla regler för Tillstånd-Lång och deras inverser för O f TillståndShort. -30 3 Dessa är 1) när både PK och PD kör längst upp i diagrammet och skillnaden mellan dem är liten 4 (säg mindre än 2 till 5 de exakta variablerna 2 skulle bero på längden på indikator), 2) PK och PD är i neutralzonen (för 120 f: exempel, 20 till 80) och PK är 40 över PD, eller 3) när PK-40 är över den nedre tröskeln. stiger och är väsentligt större (minst 5 eller mer) än PD. dig Få en björnmarknad i silver med Per-3: gested i det förflutna. Vi har övervinnat de två nackdelarna med denna metod och tittar på två diagram och väntar på en stapel att slutföra genom automatisering och förenkling. Först definierar vi tiden. Återgå till vårt tidigare exempel, om vi vill filtrera ett fiveminut-stapeldiagram med signaler från en 45 minuters stapel, omdefinieras vi bara 45 minuter som 45 minutersperiod som slutar i slutet av varje fem minuters stapel. Således har vi ett rörligt 45 minuters fönster och behöver inte vänta på att baren är färdig. Detta görs genom att definiera högst av den större baren som den högsta höga över nio fem minuters staplarna, den låga som den lägsta låga under samma period, den öppna som den öppna nionde baren (O8) och den nära som stängningen av nuvarande stapel (CO). Vi kan då ersätta vår syntetiska OHLC i vilken form som helst, såsom den traditionella, långsamma stokastiska (med den ursprungliga K-linjen och jämna D-linjer) för att designa en fil, med bestämmelsen att den resulterande indikatorn vanligtvis måste slätas för att ta ut några av missionens tokastiska nedan. I det här fallet råder regel en över en längre period, en vanlig fenomen 5 icke-trenderande marknader: Momentumindikatorer tenderar att rida överst eller undersidan av diagrammet, stanna kvar över köpta eller i detta fall överförsäljta territorium för förlängda 3 perioder. I motsats till populära myter om överköpta eller f överlåtna marknader, är det viktigt att när marknaden utgår från dessa villkor, inte att tillståndet existerar (vilket är anledningen till regel tre). Resultatet är binomialt, vi har bara en av två utgåvor Tillstånd Lång eller Kort. Vi kan visa tillståndet i ett antal: g sätt: Som ett histogram med en färg för lång och anoth är för kort eller med 1 för lång och 1 för kort, som en färg för lång och lång är för kort, eller vi kan färga PeakOscillator bakgrund på diagrammet med,. Vi visar PermissionShort som en svart punkt i mitten av fältet, och TillståndLångt som tomt. Observera att flertalet av staplarna innehåller en svart punkt på hela björnmarknaden. Med hjälp av ett enkelt glidande medelvärde (nio och 18 perioders) korsningssystem för tidpunkt för marknadsinträde finns sex långa signaler. Fyra signaler är inte tillåtna och så undviks de långa whipsaw-trafikerna. Tillämpa andra enkla regler, till exempel, vänta på en andra bekräftande signal för att handla mot den tidigare rådande trenden om inte en topp eller bot tom har uppstått, skulle ha skärpt ut de två branscherna märkta XX. Om en ny låg är gjord efter en köpsignal är nästa köpsignal återigen en första signal.) Lyssna på CD-skivor Ett annat sätt vi kan diversifiera i tid är att använda integralkalkyl det låter komplicerat men det är inte). Hastighet är den första avdelningen av avstånd i förhållande till tiden och acceleration den andra ml dollar per 02. L 5,80 5,60 5,40 5,20 ti L 1i KC Pg DH) I 4 I. Illllllll 10 Iquot quotwill um) MACD I non - divergerande L 3 JWHW 5MHWEWHUi, imaznHILIN 0 1 Ei 3 PeakOutsignal j. Det. w-i 120 lmWWHMngumnw, gmanHhg 1. 6 i. N 6 M Källa: Trad KCD-avvikelsen bekräftar PeakOut-signalen PeakOscillators före försäljningen. kodstänger. I detta exempel TRADING TECHNIQUES ett HID-derivat. På samma sätt är de flesta så kallade momentumindikatorer faktiskt rate-of-change eller hastighetsindikatorer av något slag, där pris ersätter avstånd. Momentum är en missnöje genom att i fysiken är momentum massan och hastigheten. Eftersom popu lar momentumindikatorer generellt inte innehåller en massterm, skulle hastighetsindikatorn, ett första derivat av pris i förhållande till tiden, vara mer exakt. Acceleration är derivat av hastighet i förhållande till tiden eller prisförändring i förhållande till tiden kvadrerad. En sådan populär momentumindikator är MACD. Förra månaden diskuterade vi hur man ersätter en statistisk trendmått i form av reviderade slumpmässiga promenadindex för traditionella glidande medelvärden i en oscillator (producerande PeakOscillator är överlägsen traditionella oscillatorer. Fördelarna är att den normaliseras för volatilitet och därför universell, utvärderar flera cykel längder och är mer exakt på grund av de strikta statistiska åtgärderna som ligger till grund för matematiken. På samma sätt producerar indexen för glidande medelvärden i MACD den överlägsna KaseCD (KCD). Precis som MACD i sin populära histogramform är helt enkelt en exponentialiell glidande medeloscillator med mindre sitt eget medelvärde, KCD är PeakOscillator med mindre sitt eget genomsnitt. KCD-genomsnittet (PeakOscillator) - averagetPeakOscillator, 8), 3) Det är helt enkelt mer korrekt, ger mer pålitliga divergenssignaler, färre falska signaler , producerar tydligare formationer och är mycket mer sta ble runt nolllinjen. Genom att använda den här polerade accelerationsindikatorn med den velocitetsbaserade PeakOscillatorn, utöver en tidsteknik som ett enkelt glidande medelvärde, utvärderar vi priset i tre dimensioner: i sig, med hänsyn till tid och med avseende på timesquared. Oddsen att identifiera möjliga marknadssvingningar förbättras därmed. Silver setup (sidan 33) visar att silvermarknaden toppar strax innan björnmarknadsbilden startade med att få tillstånd. KCD visar en klassisk divergens medan MACD är nondivergent. Den lägre delgrafen visar PeakOscillator med en klassisk PeakOut-signal följt av avvikelse. PeakOut med divergence, bekräftad av den avvikande KCD, är en stark signal att marknaden antingen kan vända sig eller gå in i en korrigeringsfas av rea sonable magnitude. Efter att ha bottnat i slutet av sommaren 1988 korrigerade marknaden till uppsidan genom hösten och toppade i slutet av november (se Bekräfta dykares gence, sidan 33). KCD divergerade, bekräftar en PeakOut-signal, som indikerar en tur tillbaka till björnmarknaden, medan den traditionella MACD var oundviklig. Nästa månad visa hur man kombinerar multidimensionella statistiska indikatorer med hjälp av en faktisk handel. FM Cynthia Kase, författare till Trading With the Odds, är en handels - och riskhanteringsrådgivare. E-post: KASEandCoaoLcom Reprinted från May 1996 Futures Copyright 1996 av Futures Communications, Inc. 250 S. Wacker Drive Chicago, IL 60606. Visa hela dokumentet Denna not har laddats upp på 02222013 för kursen ECON 101 undervisad av professor Svendsson under våren 03912 termin vid Handelshögskolan i Stockholm. TERM Vår 03912 PROFESSOR Svendsson Klicka för att redigera dokumentuppgifterna Dela den här länken med en kompis: Mest populära dokument för ECON 101 Välja ett handelssystem som faktiskt fungerar Stockholmskolan ECON 101 - Våren 2013 Välja ett handelssystem som faktiskt fungerar Bakgrund Jag tror ett bra handelssystem Välja ett handelssystem som faktiskt fungerar De matos och Fernandes-testning av Markov-fastigheten med ultrafrekventa finansiella data Handelshögskolan i Stockholm ECON 101 - våren 2013 TEST AV MARKOV-EJENDOMEN MED ULTRA-HÖG FREKVENS FINANSIELLA DATA Joao Amaro de Ma De Matos och Fernandes-Testa Markov-fastigheten med ultrafrekventa finansiella data Demarchi och Foucault-Equity Trading Systems i Europa - En undersökning av de senaste ändringarna Stockholms handelshögskola ECON 101 - Våren 2013 Aktiehandelssystem i Europa En undersökning av de senaste ändrar Marianne Demarchi SBF-Bou Demarchi och Foucault-Equity Trading Systems i Europa - En undersökning av de senaste ändringarna Dennis D Peterson - Utveckla ett handelssystem Kombinera Rsi ampamp Bollinger Bands Handelshögskolan i Stockholm ECON 101 - Vår 2013 Stocks amp Commodities V. 20: 8 (46-56): Utveckla ett handelssystem av Dennis D. Peters Dennis D Peterson - Utveckling Ett handelssystem som kombinerar Rsi ampamp Bollinger Bands Avancerad internationell handel Stockholms handelshögskola ECON 101 - Våren 2013 Feenstra, Avancerad internationell handel Kapitel 1: Föreläsningar: Två sektorsmodeller Vi Avancerat internationellt handelsansökan av multimedelspel till förutsägelse av finansiell tid - Series Handelshögskolan i Stockholm ECON 101 - Våren 2013 Ansökan av multi-agent-spel till förutsägelsen av den nanciala tidsserien Neil F. Joh Ansökan av Multi-Agent Games till förutsägelsen av Financial Times-serien Alan Farley - 3 Swing Trading Exempel , Med diagram, instruktioner och definitioner för att få dig Sta Handelshögskolan ECON 101 - våren 2013 3 SWING TRADING EXAMPLES, WITH CHARTS, INSTRUCTIO NS, OCH DEFINITIONER FÖR ATT GÅ DIN START Alan Farley - 3 Swing Trading Exempel med diagram, instruktioner och definitioner för att få dig Sta om jag inte gör pengarna tillbaka idag Jag är i trubbel ELLER du kan säga att jag gjorde några Handelshögskolan i Stockholm ECON 101 - Vår 2013 Kursplan Del 1 - Mental Spel. De flesta handlare tror att rätt handel pa Borsellino Lewis 2001 - Handel Es And Nq Futures Course Vilka dolda mönster kan du använda för att identifiera och handla omkastningar före din Handelshögskolan i Stockholm? ECON 101 - våren 2013 Mönstercykler: Mastering på kort sikt genom teknisk analys med Alan Far Alan Farley - Mönstercykler - Mastering på kort sikt med teknisk analys (Traders039 Librar I allmänhet om marknaden tränar i en uptrend eller downtrend längre tid Stockholms handelshögskola ECON 101 - våren 2013 TEKNISK ANALYS FÖRKLARAT Mönster (Elliott wave ) Momentum (Tidsförändring) Trend Teknisk Analys - Förklarad Figur 16 Investeringsteknik Handeln ligger nära toppen av den sista Handelshögskolan i Stockholm ECON 101 - Våren 2013 Stora vinstmönster med hjälp av ljussticksignaler och luckor Hur man gör en levande handel T stora vinstmönster med hjälp av ljussticksignaler och luckor - Stephen W. Bigalow Under de föråldrade marknadsförarna kan posten citat men dessa citat är inte Stockholms ekonomiska högskola ECON 101 - våren 2013 Prisupptäckt och handel efter timmar Michael J. Barclay University of Rochester Te Barclay och Hendershott-prisupptäckt och handel efter timmarWiley Trading Kase på teknisk analys Arbetsbok: Handel och prognoser, Videokurs Lär allt du behöver veta om handel och prognoser med teknisk analys Kase on Technical Analysis är den ultimata guiden till prognos och handel tekniskt, en omfattande allt du behöver veta granskning av ämnena. Prisbelönt instruktör, Cynthia A. Kase, CMT 1. MFTA 2. ingenjör, veteran energihandlare och en av världens främsta marknadstekniker, fångar 30 års erfarenhet av tretton halvtimmars sessioner, för mer än sex i - depth timmar på teknisk analys nödvändig. Tittare kommer att utveckla en bättre förståelse för kartläggning och tekniska indikatorer, och få en inblick i blivande material baserat på Kases egna unika indikatorer och innovativa metoder för handel och prognoser. Videon beskriver viktiga tekniker för att tolka marknadsbeteendet och utveckla ett tekniskt tillvägagångssätt för handel. Arbetsboken ger övningsövningar som förstärker de begrepp som lärt sig som Kase guides-tittare genom olika metoder och deras verkliga applikationer till framgångsrika marknadsinteraktioner. Teknisk analys baseras på förutsättningen att en marknads beteende avslöjar allt som är känt om det. Prisåtgärder, volatilitet och prisförändringar kan utnyttjas av Kases tekniker för att prognostisera framtida priser, identifiera låg risk, höga handelsmöjligheter och minska förluster samtidigt som vinsten löper. Kase on Technical Analysis visar hur det är gjort, vilket ger tydlig och bred inlärning och expertinsikt som hjälper tittare att: Bygga en grundläggande förståelse för kartläggning och tekniska indikatorer, inklusive en introduktion till senaste tekniker Lär dig de viktigaste tekniska metoderna för tolkning och analys market behavior Effectively apply technical analysis to trading strategy, risk management and market forecasting Formulate entry and exit strategies by using pattern recognition and properly applying technical indicators Technical analysis is a core discipline used by successful traders to assess market conditions and time trades. This package covers the aspects of technical analysis needed for intelligent interaction with the markets, from theory to practice, with concrete guidance toward real-world application. For traders wanting to come up to speed on technical analysis, for those wanting a refresher on the topic, as well as for seasoned traders looking for new ideas, Kase on Technical Analysis provides deep insight from a global authority. 1 Chartered Market Technician awarded by the Market Technicians Association 2 Master of Financial Technical Analysis awarded by the International Federation of Technical Analysts About the Author xv About the Video Course xvii PART I: QUESTIONS Start with Charts 7 Trending Indicators: Entries and Stop and Reverse 15 Swings and Swing Systems 23 Chart Patterns 31 Candlesticks and Gaps 39 Using Stops to Exit Trades: Taking Profit, Cutting Losses 45 Bar Patterns: Estimating Risk and Setting Bar Size 53 Intro to Momentum, Including Momentum in Trading 61 Forecasting Techniques:Waves and Projections 67 Developing a General Market View 73 Oscillators: Trading Oscillators Systems 81 Multiple Chart Trading: Using Kase StatWare, and KaseX 89 PART II: ANSWERS Start with Charts 97 Trending Indicators: Entries and Stop and Reverse 103 Swings and Swing Systems 111 Chart Patterns 119 Candlesticks and Gaps 125 Using Stops to Exit Trades: Taking Profit, Cutting Losses 131 Bar Patterns: Estimating Risk and Setting Bar Size 137 Intro to Momentum, Including Momentum in Trading 143 Forecasting Techniques: Waves and Projections 149 Developing a General Market View 155 Oscillators: Trading Oscillators Systems 161 Multiple Chart Trading: Using Kase StatWare, and KaseX 167 Recommendations for Further Reading 181 Legend of Symbols 183 Algorithms and Formulae for Public Domain Indicators and Contact Information for Kase and Company, Inc. 193 Authorrsquos Disclaimer 195 Continuing Education and Private Classes 197 Request permission to reuse content from this title To apply for permission please send your request to permissionswiley with specific details of your requirements. Detta bör inkludera Wiley-titlarna och den specifika delen av innehållet du vill återanvända (t. ex. bild, tabell, texttext, kapitel, sidnummer etc.), hur du vill återanvända det, cirkulationsutskriftsnummeret för personer som kommer att ha tillgång till innehållet och om det är kommersiellt eller akademiskt. Om det här är en republikeringsförfrågan, ange detaljer om det nya arbetet där Wiley-innehållet kommer att visas. by John Wiley amp Sons, Inc. or related companies. Alla rättigheter förbehållna. Please read our Privacy Policy.