Flytta genomsnitt: Hur man använder dem Några av de främsta funktionerna i ett glidande medelvärde är att identifiera trender och reverseringar. mäta styrkan i en tillgångs momentum och bestämma potentiella områden där en tillgång kommer att hitta stöd eller motstånd. I det här avsnittet kommer vi att påpeka hur olika tidsperioder kan övervaka momentum och hur glidande medelvärden kan vara fördelaktiga vid inställning av stoppförluster. Dessutom kommer vi att ta itu med några av de möjligheter och begränsningar som gäller för glidande medelvärden som man bör överväga när man använder dem som en del av en handelsrutin. Trend Identifierande trender är en av nyckelfunktionerna för glidande medelvärden, som används av de flesta handlare som försöker göra trenden till sin vän. Flyttande medelvärden är fördröjande indikatorer. vilket innebär att de inte förutsäger nya trender, men bekräftar trenderna när de har blivit etablerade. Som du kan se i Figur 1, anses ett lager vara i en uptrend när priset ligger över ett glidande medelvärde och medeltalet är sluttande uppåt. Omvänt kommer en näringsidkare att använda ett pris under ett nedåtgående lutande medel för att bekräfta en nedåtgående trend. Många handlare kommer bara att överväga att hålla en lång position i en tillgång när priset handlas över ett glidande medelvärde. Denna enkla regel kan hjälpa till att se till att trenden fungerar i branschens favor. Momentum Många nybörjare handlar om hur det är möjligt att mäta momentum och hur glidande medelvärden kan användas för att hantera en sådan prestation. Det enkla svaret är att uppmärksamma de tidsperioder som används för att skapa medelvärdet, eftersom varje tidsperiod kan ge värdefull inblick i olika typer av momentum. I allmänhet kan kortsiktiga momentum mätas genom att titta på glidande medelvärden som fokuserar på tidsperioder på 20 dagar eller mindre. Att se på glidande medelvärden som skapas med en period av 20 till 100 dagar betraktas allmänt som ett bra mått på medellång sikt. Slutligen kan varje glidande medelvärde som använder 100 dagar eller mer i beräkningen användas som ett mått på långsiktigt momentum. Sunt förnuft bör berätta att ett 15-dagars glidande medelvärde är en lämpligare åtgärd av kortsiktig moment än ett 200-dagars glidande medelvärde. En av de bästa metoderna för att bestämma styrkan och riktningen för en tillgångsmoment är att placera tre glidande medelvärden på ett diagram och sedan uppmärksamma hur de staplar upp i förhållande till varandra. De tre glidande medelvärdena som brukar användas har olika tidsramar i ett försök att representera kortsiktiga, medellånga och långsiktiga prisrörelser. I Figur 2 ses stark uppåtgående moment när kortare medelvärden ligger över längre siktvärden och de två genomsnittet är divergerande. Omvänt, när de kortare medelvärdena ligger under de längre siktvärdena är momentet i nedåtriktad riktning. Stöd En annan gemensam användning av glidande medelvärden är att bestämma potentiella prisstöd. Det tar inte mycket erfarenhet av att hantera glidande medelvärden för att märka att det fallande priset på en tillgång ofta kommer att stoppa och vända riktningen på samma nivå som ett viktigt medelvärde. I figur 3 kan man till exempel se att 200-dagars glidande medel kunde öka priset på beståndet efter att det föll från dess höga nära 32. Många handlare kommer att förutse en studsning av stora glidande medelvärden och kommer att använda andra tekniska indikatorer som bekräftelse på det förväntade flyget. Motstånd När priset på en tillgång faller under en inflytelserik stödnivå, som det 200-dagars glidande genomsnittet, är det inte ovanligt att se den genomsnittliga lagen som en stark barriär som hindrar investerare från att trycka tillbaka priset över det genomsnittet. Som du kan se från diagrammet nedan används ofta detta motstånd ofta av handlare som ett tecken på att ta vinst eller att stänga av befintliga långa positioner. Många korta säljare kommer också att använda dessa medelvärden som inträdespunkter eftersom priset ofta stöter på motståndet och fortsätter att flytta sig lägre. Om du är en investerare som håller en lång position i en tillgång som handlar under stora glidande medelvärden, kan det vara av bästa intresse att titta på dessa nivåer noga, eftersom de kan påverka värdet av din investering väldigt mycket. Stopp-förluster Stöd och resistansegenskaperna hos glidande medelvärden gör dem till ett utmärkt verktyg för hantering av risker. Förmågan att flytta medelvärden för att identifiera strategiska platser för att fastställa slutförlustorder gör det möjligt för handlare att skära av förlorade positioner innan de kan växa något större. Som du kan se i figur 5, kan handlare som håller en lång position i ett lager och sätter sina order för förlustförluster under inflytelserika medelvärden spara mycket pengar. Använda glidande medelvärden för att ställa in stoppordningsorder är nyckeln till någon framgångsrik handelsstrategi. Möjliga medelvärden: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är begåvad bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig genomsnittskorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare placerar fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och väntar tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på att 10-dagarsgenomsnittet passerar över 20-dagarsgenomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad händer om du fortsätter lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att korsningen är giltig och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt justerar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp för när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter omkastning mot mittvärdet. Läs Forex: Trend Trading Rules med Moving Average Crosses Artikelöversikt: Många handelssystem bygger på en bra rörlig genomsnittlig crossover till spot poster och utgångar. När du förstår konceptet och hur man applicerar Flyttande genomsnittliga övergångar till din handel, så kommer du se hur denna enkla teknik kan fungera för alla typer av företagare (lång, mellanliggande och kortare). När en näringsidkare börjar studera den tekniska analysen av prisåtgärder kommer de ofta att introduceras för Moving Averages. Om teknisk analys är ett försök att prognostisera framtida prisutvecklingar är rörliga genomsnittsvärden en värdig start. När du förstår glidande medelvärden kan du sedan tillämpa två glidande medelvärden och hitta en inmatning och utgång utifrån en crossover. Letrsquos börjar med två enkla definitioner och bygger därifrån: Flytta genomsnitt (MA): Medelpriset över ett bestämt antal perioder (t ex 50, 100, 200). Om marknaden är i en väsentlig ökning bör genomsnittspriset över en bestämd period stiga och priset bör inte försämras under genomsnittet. Flyttande genomsnittlig korsning: Poängen på ett diagram när det finns en korsning av det kortare eller snabbrörande genomsnittet över eller under det långsiktiga eller långsammare glidande medeltalet. Learn Forex: Moving Average Crossover Exempel Diagram Skapad av Tyler Yell, CMT Många handlare har varit i månen och arbetar tillbaka för att hitta den strategi som fungerar bäst för dem. Men de flesta tradersrsquo strategier härstammar och slutar med en glidande genomsnittlig crossover till tid poster och utgångar. Faktum är att detta enkla system har skapat tidtestade namn för kors som lsquoGolden Crossrsquo och lsquoDeath Crossrsquo eftersom marknaden tenderar att hedra när en crossover äger rum. Lär Forex: Gyllene Cross är en Bullish Signal när 50 MA passerar över 200 MA Chart skapad av Tyler Yell, CMT Learn Forex: Death Cross är en Bearish Signal när 50 MA korsar under 200 MA-diagrammet Skapad av Tyler Yell, CMT Det första att uppskatta när man förstår ett glidande medelvärde är enkelheten. Marknader tenderar att oscillera och handla inom ett väldefinierat sortiment eller trend. Näringsidkare lär sig snart att följande trender kan ge mest belöning för minsta mängd arbete och glidande genomsnittliga övergångar drar nytta av den förverkligandet. Också av betydelse är att många valutor och omsättningsbara instrument inte trender. Men när du hittar ett valutapar som har en historia av trend och du ser en glidande genomsnittlig crossover, kan du sedan leta in en handel med en definierad risk genom att ställa in ditt stopp över eller under crossover. Fördelar med att använda en Moving Average Crossover-strategi Den glidande genomsnittliga övergripande handelsstrategin samlar ett kortare löptid för glidande medelvärden med ett långsiktigt glidande medelvärde. Vanliga exempel är en 10 MA och en 30 MA för kortare terminsposter eller en 50 MA och en 200 MA för långtidsposter. När du anger och avslutar baserat på övergångar låter du dig själv ta objektiva signaler som återspeglar marknadsstyrka. Risker för att använda en Moving Average Crossover Strategy Även om detta ses som den enklaste handelsstrategin är Moving Average Crossover för följande trender inte utan ryggrader. De glidande medelvärdena ger lika vikt till alla priser inom den valda perioden när indikatorn används, så att indikatorernas förmåga att svara på prisförändringar är för låg. När det finns en långsammare svarstid kan det här innebära att din kära offrar mindre belöning och öppnar dig själv för större risk. Som ni kan föreställa er det mer än en typ av rörliga medelvärden. Vissa glidande medelvärden som exponentiell rörlig genomsnittsnivå lägger större vikt vid det senaste priset för att hjälpa dig att reagera snabbare på möjliga trendskift. Vilken typ av rörligt medel du använder är reglerna för poster och utgångar desamma. Avancerade användningar av en rörlig genomsnittlig korsning När man tittar på avancerade handelssystem, kommer många handlare på det inledande förvirrande men fullt inkluderande Ichimoku Trading System. Ichimoku Trading System är ett rörligt medelvärde av 9 och 26-glidande medelvärde. Systemet ser bara ut att köpa köpkorsningar om priset över genomsnittet av det höga och det låga priset under de senaste 52 perioderna eller försäljningssignalen korsas om priset ligger under genomsnittet av det höga och det låga priset under de senaste 52 perioderna. Learn Forex ndash Ichimoku fokuserar på att flytta genomsnittliga övergångar i förhållande till molnet. Diagram Skapad av Tyler Yell, ger CMT Moving Average Crosses nytta av tidsbekräftade trendposter och utgångar samtidigt som man undviker whipsaws i priser som kan skada andra handlare som är för snabba att agera på ett för tidigt drag. Eftersom det kan vara mycket känslor bakom handel och riskera pengar finns det en naturlig fördel för en objektiv och enkel strategi. Om du är en ny näringsidkare är det här ett bra ställe att börja försäkra dig om att du inte missar de stora dragningarna. --- Skriven av Tyler Yell, Handelsinstruktör Intresserad av Våra Analytiker Bästa Visningar På Större Marknader Kolla in våra gratis handelsguider här DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Hur använder man Flyttande Medeltal Flytta genomsnitt hjälp oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är allt. Det finns inget annat som de är bra för. Något annat är bara slöseri med tid. Jag kommer inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade. Det finns cirka en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem. Jag låter dig själv göra det en dag när du är väldigt uttråkad. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje bara är genomsnittspriset på ett lager över tiden. Det är allt. De två glidande medelvärdena använder jag två glidande medelvärden: 10-talet enkelt glidande medelvärde (SMA) och 30-periodens exponentiella glidande medelvärde (EMA). Jag gillar att använda en långsammare en och en snabbare. Varför Eftersom den snabbare (10) passerar över den långsammare (30), kommer den ofta att indikera en trendbyte. Låt oss titta på ett exempel: Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender. På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är uppe. De 10 SMA korsar sig under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere. Sedan korsar 10 SMA tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna: Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA ligger över 30 EMA. Fokusera bara på korta positioner när 10 SMA är under 30 EMA. Det blir inte något enklare än det och det kommer alltid att hålla dig på den högra sidan av trenden. Observera att rörliga medelvärden fungerar bara bra när ett lager trendar - inte när de är i ett handelsområde. När ett lager (eller marknaden i sig) blir slarvigt kan du ignorera glidande medelvärden - de kommer inte att fungera. Här är viktiga saker att komma ihåg (för långa positioner - omvänd för korta positioner.): De 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. Båda glidande medelvärden måste vara sluttande uppåt. 200-glidande genomsnittet 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområdet. Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du bör lägga till dessa glidande medelvärden för alla dina diagram i alla tidsramar. Ja. veckovisa diagram, dagdiagram och dagdiagram (15 min, 60 min). 200 SMA är det viktigaste glidande medlet att ha på ett börsdiagram. Du kommer bli förvånad över hur många gånger ett lager kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel Även när du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under den här raden. Stöd och motstånd I motsats till populär tro kan lagren inte hitta stöd eller gå in i motstånd på glidande medelvärden. Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, kolla på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande medelvärde. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare satt på ett lagerdiagram det skulle inte. Ett lager kommer bara studsa (om du vill kalla det så) av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad på ett diagram. Aktierna kommer att vända (upp eller ner) till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte mot själva linjen. Så, anta att du tittar på ett diagram och du ser aktien dra tillbaka till, säger vi, det 200-glidande genomsnittet. Titta på prisnivåerna på diagrammet som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det är de områden där beståndet sannolikt kommer att vända.
No comments:
Post a Comment