Korrelation Forex Strategi

Handelsstrategier Förstå Forex Correlation Concepts och deras effekt på handel Förstå Forex Correlation Concepts och deras inverkan på handel Vad är korrelation mellan par När du handlar valutapar på Forex marknaden, verkar det inte vara något slut på de externa krafterna som reglerar priset rörelser. Nyheter, politik, räntor, marknadsriktning och ekonomiska förutsättningar är alla externa faktorer du behöver tänka på. Det finns emellertid en alltid närvarande intern kraft som påverkar några valutapar som du måste vara medveten om. Denna kraft är korrelation. Korrelation är tendensen hos vissa valutapar att röra sig i tandem med varandra. Positiv korrelation innebär att paren rör sig i samma riktning, negativ korrelation innebär att de rör sig i motsatta riktningar. Korrelation existerar av många komplexa skäl och eftersom vissa valutapar innehåller samma valuta i deras baspar som andra innehåller i deras tvärpar, till exempel EURUSD och USDCHF. Eftersom den schweiziska ekonomin tenderar att spegla Europa i allmänhet och eftersom amerikanska dollar ligger på motsatta sidan av vart och ett av dessa par, kommer deras rörelser - i en utsträckning - att spegla varandra. Korrelation är faktiskt den statistiska termen för mätningen för tandemrörelsen mellan några 2 valutapar. En korrelationskoefficient på 1,0 betyder att paren rör sig exakt i tandem med varandra, en korrelation av -1,0 betyder att paren rör sig i exakt motsatt riktning. Antal mellan dessa ytterligheter visar den relativa korrelationsnivån mellan en uppsättning par. En koefficient på .26 skulle innebära att paren har en liten positiv korrelation en koefficient på 0 skulle innebära att paren var helt oberoende av varandra. Hur kan korrelation användas i handel När vi vet att vi kan förvänta oss vissa nivåer av inandemörelse mellan vissa par kan vi göra mer informerade handelsbeslut genom att skapa säkringar, diversifiera risken i lönsamma positioner och undvika positioner med par vars korrelation får dem att naturligt avbryta varandra. Låt oss titta på en metod för att diversifiera risken genom att använda valutapar korrelation. Situation 1 Vi antar att du tror att USD är inställd på rally. Det uppenbara draget skulle vara att gå kort på EURUSD-paret, men så ställer du ditt resultat rätt i rörelsen av ett par. Om du vill diversifiera din risk kan du hitta ett par som har en positiv korrelation med EURUSD och dela dina inköp mellan de två paren. AUDUSD har en mycket hög - men inte perfekt - korrelation med EURUSD. Du kanske vill dela upp din position mellan EURUSD och AUDUSD (som har en positiv korrelation på ca .71). Den positiva korrelationen mellan paren gör att du kan dra nytta av USD-rörelsen medan bristen på perfekt korrelation minskar risken för spikar i någon av de två paren. Situation 2 Förstå korrelation kan du undvika att ta positioner som (beroende på hög negativ korrelation) tenderar att avbryta varandra. De EURUSD - och USDCHF-par som vi nämnde tidigare är ett bra exempel. Paren har en historisk korrelationskoefficient på ca -90 vilket innebär att de nästan alltid rör sig i motsatta riktningar. Att veta detta, skulle en näringsidkare inte gå länge på båda paren samtidigt eftersom rörelsen av ett par kommer att avbryta den andra rörelsens rörelse. Plausibel Trading Strategy En trovärdig handelsstrategi skulle vara att handla 2 valutapar utifrån deras korrelationsåtergång till medelvärdet. Du kan spåra korrelationen mellan 2 valutapar över tid och om det kommer bort från normen kan du placera en handel i den riktning som kommer att snap korrelationen tillbaka till medelvärdet. Till exempel om EURUSD och USDCHF har en korrelation på -9 och EURUSD fortsätter en enorm rally medan USDCHF inte sjunker så snabbt kan du gå kort EURUSD och gå kort USDCHF och leta efter korrelationen att snäppa tillbaka till menar som ett resultat av EURUSD släppning av USDCHF släpp för att återställa korrelationen med det historiska medelvärdet. Naturligtvis kom ihåg att korrelationen inte är stillastående och det finns ingen garanti för att den alltid kommer att återgå. Korrelation kan ändra Korrelationsförhållandena för par är inte statiska. Förändringar i ekonomiska förhållanden, räntor eller regeringens politik kan leda till att valutapar ändras över tiden. Precis som priserna rör sig flytande, så gör korrelation. Slutsats Valutapar korrelation är en underliggande gravitation i Forex universum. Att veta att det existerar (och förändringar) ger näringsidkaren ett kraftfullt verktyg att använda med många handelssystem eller att implementera i ett fristående system. Forex Correlation Strategy Denna Forex Correlation Strategy som du kommer att lära dig här är baserad på ett beteende som kallas Valuta Korrelation. Innan jag kommer in i reglerna för denna valutakorrelationsstrategi, måste jag förklara vilken valutakorrelation som är för dem som inte vet. Vad är valutakorrelation Valutakorrelation är ett beteende som uppvisas av vissa valutapar som antingen rör sig i samma riktning eller i motsatta riktningar samtidigt: ett valutapar sägs visa positiv korrelation när två eller flera valutapar rör sig i samma riktning på samma gång. Till exempel gör EURUSD amp GBPUSD dessa mest gånger. När EURUSD handlar upp kommer du också att se GBPUSD trading up. En negativ korrelation är när två eller flera valutapar handlar i motsatta riktningar och ett bra exempel är EURUSD och USDCHF. När EURUSD handlar upp kommer du att se USDCHF kommer att falla. De går motsatta riktningar. Här är ett exempel på en positiv korrelation mellan EURSUD och GBPUSD på 4hr Timeframe och notera de gröna och röda pilarna som händer samtidigt: Here8217s ett exempel på en negativ korrelation mellan EURUSD amp USD Index. Observera att den röda och gröna pilen: när man går upp, den andra går ner, den där negativa korrelationen: Hur valutakorrelation hjälper dig att handla lönsamt Det fanns tider när jag skulle köpa en handel på EURUSD och samtidigt ta en köphandel på USDCHF utan att inse att dessa två valutor är negativt korrelerade8230 och jag kommer alltid in i det här problemet: en handel på ett valutapar kommer att vara lönsamt och den andra handeln kommer att vara olönsam. LÄS MACD Divergence Forex Trading Strategi-Lär dig att handla MACD Divergens Mitt misslyckande med att förstå valutakorrelationen lämnar mig en handel där jag inte borde ha tagit i första hand. FOREX CORRELATION STRATEGY REGLER Valparpar: Endast för positiva korrelerade valutapar som EURUSD och GBPUSD. Tidsramar: 15 minuter och högre, lägre tidsramar är inte riktigt tillförlitliga. Ytterligare information: När två positivt korrelerade par faller ur korrelation vid ett stort stöd eller motståndsnivå kan vi förvänta oss en omkastning. Denna omkastning kan vara så liten som 25 pips men oftare resulterar det i större rörelser. Så du bör titta på dessa slags inställningar att hända runt stöd och motståndsnivåer. Nu är den här inställningen baserad på en supportnivå så det är en KÖP-inställning. Om detta händer på motståndsnivån blir det en SELL-inställning, exakt motsatsen. Steg 1: EURUSD gjorde ett lägre pris medan GBPUSD har misslyckats med att göra det. Steg 2: Vänta på en retest av divergenssvingen. Ingen retest inträffar så vi ställer in en gränsorder för en breakout-handel. Steg 3: Inträde utlöses. Om du har gjort så gör du en stoppförlust vid den senaste svängen låg. Steg 4: Rita en fib på den avvikande svängen för vinstnivåer. Don8217t glömmer att spåra ditt stopp för att bryta jämnt. I detta fall var risken 35 pips så att spåra även vid 25-30 pips. Som du kan se i detta fall träffades alla fib-förlängningar för en vinst på 108 pips. Låt oss säga att Bobby didn8217t vill hålla en position över natten så han kom ut när priset började konsolideras efter det starka uppdraget. Bobby skulle ha gjort 75 pips. Inte för shabby Bobby READ Den 34 EMA Med Trendline Breakout Forex Trading Strategi Don8217t förfalska att dela denna valutakorrelation forex tradingstrategi med dina vänner genom att klicka på delningsknapparna nedan. Körrelationshandel - Grundläggande idéer och strategier Hej alla. En ambitiös titel vill jag verkligen konsolidera så mycket information som möjligt om ämnet inom denna tråd. arbetena Under de kommande inläggen ska jag försöka dela mina ödmjuka tankar om Forex Correlation och uppskatta så mycket feedback och inmatning som möjligt för att hjälpa mina studier. Jag kommer inte att försöka diktera var den här tråden leder, men jag hoppas att det kommer att leverera några bra idéer, referenser och kvittot för att vi alla ska integrera i vår Trading. För att få igång saker I nästa post kommer jag att diskutera Major 8-valutorna och hur jag har funnit att de tenderar att interagera med varandra och om det finns några enkla regler kan vi lära av detta för att hjälpa vår handel. Jag kommer också att bifoga en indikator som jag använder för att bedöma hur de 8 valutorna fungerar som jag skulle gärna utveckla vidare och expandera med allmäktiges hjälp. Var god börja lägga till kommentarer och naturligtvis några referenser eller trådar som skulle vara fördelaktiga att ha länkat i den här ursäkta om något har gått fel i det här första inlägget. Jag har postat mycket tidigare och det här är mitt första försök på en tråd. mer imorgon - tid och arbete tillåter Neil-indikator för spårning av FX-korrelation. Sannolikt gör det förnuft att släppa detta i potten först. Under de senaste åren har jag varit intresserad av alla inlägg och diskussioner om korrelation - TPO (Rumpled) genererade en version av denna indikator en stund tillbaka och inkluderade den som en del av hans många, många utmärkta indikatorer tillgängliga med Metatrader. Jag tror att FerruFx kan ha skapat det men, oavsett upphovsmän och upphovsmän, tack vare båda dessa briljanta programmerareTrader för att TPO-versionen roterade (icke-USD) valutalinjerna runt den centrala X-axeln, som i praktiken blev Dollar Crossover-linjen för alla dessa valutor (baserat på MAs-uppsättningen). då fanns en separat USD-linje som fungerade som fristående med egen rörelse. Den version som jag har ödmjukt tweaked visar alla linjer som faktiskt korrelerarinteraktion med ingen verklig avsikt till noll X-axeln förutom att de anger vilka valutor som är starkare (ovanför noll) och vad som är svagare (nedanför linjen) såååå när 2 valutor överstiger det den faktiska (väl grovt) crossover-punkten för de par som är baserade på de två MA-erna som används. Ladda det och spela med det och jag kommer gärna svara på några frågor när du förbereder mitt nästa inlägg. USD GREEN, STG RED, EUROBlue, AUSGold, NZDLightBlue, CADBrown, YENYellow, SFRGrey standardinställningen är MA 200 med delta på 13. Detta innebär att när valutakryssningar kommer att överensstämma (korrelerar) med att observera 13MA crossover 200MA på paret Diagram för de 2 aktuella valutorna (tillagd kommentar från NVP) Bara för att upprepa för alla som inte är bekanta med denna typ av diagram - du tittar på den relativa styrkan i varje valutasverse de andra valutorna. den högsta linjen är den starkaste. linjen som är den lägsta är den svagaste (baserat på det rörliga genomsnittet och Delta du har satt i parametrarna). Crossovers händer där samma MAs skulle ses som cros sov för paren på Normal Charts. Om du vill observera praktiskt taget realtidsåtgärder ställer du Delta till 1 (dvs diagram ändras med varje ny stapel) och tittar på det roliga. (Jag har aldrig laddat en fil här innan så ursäkta om det inte fungerar första gången) Senast redigerad av Lightning McQueen 3 dec 2009 kl 12:04. Anledning: länk tillagt Hej alla. En ambitiös titel vill jag verkligen konsolidera så mycket information som möjligt om ämnet inom denna tråd. arbetena Under de kommande inläggen ska jag försöka dela mina ödmjuka tankar om Forex Correlation och uppskatta så mycket feedback och inmatning som möjligt för att hjälpa mina studier. Jag kommer inte att försöka diktera var den här tråden leder, men jag hoppas att det kommer att leverera några bra idéer, referenser och kvittot för att vi alla ska integrera i vår Trading. För att få igång saker I nästa post kommer jag att diskutera Major 8-valutorna och hur jag har funnit att de tenderar att interagera med varandra och om det finns några enkla regler kan vi lära av detta för att hjälpa vår handel. Jag kommer också att bifoga en indikator som jag använder för att bedöma hur de 8 valutorna fungerar som jag skulle gärna utveckla vidare och expandera med allmäktiges hjälp. Börja med att lägga till kommentarer och naturligtvis några referenser eller trådar som skulle vara fördelaktiga att ha länkat i den här ursäkta om något har gått fel i det här första inlägget. Jag har postat mycket tidigare och det här är mitt första försök på en tråd. mer imorgon - tid och arbete tillåter Neil Denna länk kan hjälpa till att introducera nybörjare till vilken korelation som är och vilka par det påverkar. Om du till exempel positionerar storlek med 2 av ditt konto, vill du inte vara länge EURUSD och samtidigt korta GBPUSD. Inte heller vill du vara lång eller kort båda paren samtidigt. I det första scenariot negerar du din insats. I det andra scenariot. du fördubblar din insats. Det finns andra par anmärkningsvärda för samma beteende (dvs korrelation). På senare tid har EURUSD och USDCHF varit spegelbilder av varandra - anti-korrelation, om du vill. Korrelation är något som varje FX-näringsidkare måste vara medveten om, för att undvika sådan konflikt, om inte handel på ett mer sofistikerat sätt. När det gäller de intressanta punkterna du har tagit upp. hastighet på Det finns kanske andra bra webbplatser som diskuterar korrelation - jag skulle gärna få möjlighet att besöka några av dem, om någon har länkar. Senast ändrad av Androosh 8 september 2009 kl. 19.05. Swissie och Euro. Välkommen ombord. Låt oss hoppas att många fler kommer med oss ​​(Queensland eh. Jag brukade arbeta i Cairns - men det är en historia för en annan dag). Jag jobbar fortfarande med mitt nästa inlägg, men ja, jag håller helt med dina kommentarer på EuroSwissie. dessa quotEuro Twinsquot klibbar mest av tiden med låg volatilitet och båda kan göra en utmärkt quotfoilsquot för att handla mot mer volatila valutor som tenderar att röra sig i motsatta riktningar. Här är en bild av min indikator (postat 2) för att illustrera detta. det är den 1 timmars TF som nu på standard 20013-inställningen och jag har markerat EURO och Swissie medan du pricker de andra. pojke är de två i kärlek det mesta om det här är oläsligt, låt mig veta - igen tidiga dagar är allt detta techno saker för mig. DOH - Jag har just blivit dumpad med massor av arbete och en kort tidsfrist. inte de vet att jag försöker starta en tråd här. kommer posta mer när jag kan över de närmaste dagarna Senast ändrad av Androosh 8 september 2009 kl. 19.55. Vad är korrelationshandel och varför är det så kraftfullt 23 oktober 2009 av Kenny Weve talade och lärde sig om korrelationshandel innan här på Traders Blog, men Ive frågade i dag Jason Fielder (en flerdags gästbloggar) för att ge oss insikt om korrelationshandel. Nedanstående artikel är en utmärkt läsning och jag rekommenderar starkt att du tar några noteringar så att du inte saknar något. Jason har berättat att han kommer att svara på alla kommentarer och frågor du lägger till nedan. Han ville också att jag skulle ge dig en uppfattning om hans nya Correlation Cheat Sheets. så kolla in det om du har lite tid. men läs artikeln först Korrelation Trading är en handelsform som tar fart mellan handlare. Faktum är att momentumet är så starkt, Correlation Trading är omslaget till de här månaderna Futures Magazine Så fort du förstår den här metoden kommer du inte bara förstå varför den är så kraftfull, du vill omedelbart få händerna på några korrelationsstrategier. Korrelationshandel handlar om att upptäcka ett sätt att se vad jag kallar se sprickor på marknaden. Nu för den riktigt intressanta delen. Varje gång dessa sprickor dyker upp presenterar de affärer som du aldrig har sett tidigare, och enligt grundläggande lag måste du nästan göra vad du förväntar dig att göra. Okej, tillräckligt intro och prata. låt mig ge dig några väldigt grundläggande korrelationsexempel på vad jag pratar om: EXEMPEL 1: När temperaturen ökar ökar också försäljningen av glass. EXEMPEL 2: När temperaturen minskar, mängden kläder som människor bär ökningar. Wow, det är några allvarligt chockerande saker, isnt det ok, okay nu inser du förmodligen att jag skojar. Det är tydligt att ingenting finns på jorden om dessa observationer. Faktum är att de är lika sunt förnuft som det blir. Alla vet att när vädret värms upp tycker folk att de äter glass eftersom det är kallt och gott att äta i sommarvärmen. Dessutom vet vi alla att när vädret blir kallare tenderar folk att ha mer kläder eftersom det är nödvändigt att hålla sig varm. Dessa relationer (det vill säga ökade temperaturer ökade isförsäljningen och minskade temperaturer ökade klädvolymen) är så sunt förnuft och grundläggande att vi sannolikt ignorerar dem helt. Men tänk om blatant uppenbara relationer som dessa existerade på Forex-marknaden Och ännu viktigare, föreställ dig om dessa sunt förnuft och grundläggande relationer skulle kunna användas för att ge dig en kant och faktiskt öka din handelsnoggrannhet och lönsamhet. Tro det eller inte, dessa relationer gör finns på Forex-marknaden Theyre heter CORRELATED PAIRS, och jag ska visa dig hur du kan kapitalisera på dessa korrelerade par (och korrelationshandel i allmänhet) för att tjäna mer pengar än du någonsin gjort innan du handlar Forex. Vad ser korrelerade valutapar ut som det första steget att dra nytta av korrelerade par är att lära sig att känna igen dem. Lyckligtvis för oss är det faktiskt ganska enkelt, det enda du behöver göra är att öppna 2 par på ditt diagram, en som tar upp den övre halvan av skärmen och den nästa som tar upp den nedre halvan du skärmar (varje kommer att sträcka från höger till vänster på din skärm). Jag föreslår att du valde EURUSD och USDCHF. Även vid första anblicken bör du kunna upptäcka ett tydligt förhållande mellan dessa två korrelerade valutapar. Kan du se hur de nästan alltid rör sig i motsatta riktningar Kan du se hur när EURUSD går upp tenderar USDCHF att gå ner och vice versa Om inte, se igen Som du tydligt kan se är diagrammen för EURUSD och USDCHF nästan perfekta spegelbilder av varandra. När EURUSD går ner tenderar USDCHF att gå upp. Och när EURUSD går upp tenderar USDCHF att gå ner. Detta förhållande är känt som en negativ korrelation, eftersom dessa två korrelerade par (nästan) alltid rör sig i motsatta riktningar av varandra. Om begreppet negativ korrelation fortfarande är lite oklart, tänk tillbaka på den andra chockande observationen jag gav dig i början av denna artikel. Om du kommer ihåg När temperaturen minskar, klädervolymen som människor bär ÖKAR. Så med andra ord rör temperatur - och klädvolymen nästan alltid i motsatta riktningar, JUST eftersom dessa två par gör Ok, då borde du ha ett ganska fast grepp om NEGATIV korrelation och hur det ser ut, så kan vi gå vidare till den andra typen av korrelation: POSITIV KORRELATION. Ett bra exempel här är thr EURUSD och GBPUSD, fortsätt och öppna nu dina diagram med dessa par för att se vad jag pratar om. Till skillnad från föregående exempel rör sig dessa valutapar mer eller mindre parallellt med varandra. Det är allt om grundarna På den här tiden undrar du förmodligen varför valutapar (som EURUSD och USDCHF) korreleras i första hand. Vad orsakar dessa positiva och negativa relationer att existera. Mycket som våra temperaturer och glass samt temperatur - och klädexempel från tidigare kommer valutakorrelationer ner till grundläggande grunder. Ökade temperaturer är korrelerade med ökad isförsäljning och minskade temperaturer är korrelerade med ökad klädvolym för två enkla men extremt kraftfulla FUNDAMENTAL FACTORER: komfort och överlevnad. Människor äter glass när det blir varmt, eftersom det gör dem bekväma, och de bär mer kläder när det blir kallt för samma skälkänsla (och ibland överlevnad). Poängen är att faktorerna som driver dessa korrelationer är djupt rotade i det dagliga livet. De kommer inte att förändras. Inte denna årsdag på 10 år. INTE IN 100 ÅR Grunden bakom dessa korrelationer är UNIVERSAL Samma gäller för korrelerade valutapar Och jag har några goda nyheter. Precis som att du inte behöver förstå hur en förbränningsmotor fungerar för att köra bil behöver du inte helt förstå de detaljerade grundvalarna bakom de olika valutaparrelationerna för att dra nytta av dem. Faktum är att allt du verkligen behöver veta är : Starka fundament ligger bakom korrelerade valutapar. Detta ger dig en konsekvent och förutsägbar modell för handel. Med andra ord, som vi kan räkna med att ökade temperaturer kvarstår i samband med ökad försäljning av is (eftersom det stöds av FUNDAMENTALS i det dagliga livet), kan du också räkna med att EURUSD och GBPUSD kvarstår korrelerade eftersom de också stöds av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS . Förutsägbar volatilitet Resultatpotential Nu när du förstår vilken korrelation som är, hur man känner igen den på ett diagram och de grundläggande principerna som ger tillbaka det, är det dags att diskutera hur vi använder korrelation för att få en kant över andra handlare. När de flesta handlare tittar på korrelerade par fokuserar de huvuddelen av deras uppmärksamhet på 98-tiden då valutapararna gör vad de ska göra och förbli korrelerade. Inte jag har alltid varit mer intresserad av 2 av tiden då korrelerade par FALL OUT of correlation. (Och om du oroar dig 2, låter det inte så mycket, jag kan låta dig höra på en liten hemlighet. Det är ofta för att producera kontinuerliga handelsmöjligheter, om du vet vad du ska leta efter) Åh, förresten, inser jag det kan låta lite kontraintuitivt, för att leta efter en korrelation faller ut så snälla höra mig ut Du vet nu att korrelationerna är bakom grunden. Men inte bara några fundamentalscorrelations på Forex marknaden stöds av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Med andra ord var valutaparet trading arent korrelerat eftersom vissa överoptimerade, uppbyggda indikatorer säger att de är korrelerade de är korrelerade eftersom REAL-WORLD-marknadskrafterna dikterar att de måste korreleras. Så varför har all denna fråga och vad den har att göra med att få den kanten som jag lovade Ja, det är enkelt Om vi ​​vet att vissa par är korrelerade och att dessa korrelationer stöds av verkliga marknadskrafter, då är 2 av den tid då dessa par faller ut ur korrelationen vet vi att något har gått fel. Vi vet inte vad som har gått fel, nödvändigtvis, men vi vet att minst en av valutapararna inte fungerar som det borde. Till exempel, kom ihåg EURUSD och USDCHF Dessa par har en hög NEGATIV KORRELATION, vilket innebär att de mer eller mindre ska röra sig i motsatta riktningar till varandra. Om de plötsligt faller ut ur korrelationen och börjar röra sig parallellt med varandra, vet vi att något är oroligt. Och medan det inte händer allt så ofta, är det dessa gånger när sakerna slår ut som kunde få en kant. Du ser, när korrelerade par faller ur korrelation, är det bara en fråga om tid innan de går tillbaka till korrelation. IGEN, det här är UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS som orsakar dessa korrelationer, och dess dessa marknadskoncept som kommer att tvinga paren tillbaka i korrelation. Så här är vad vi vet Vi vet att något har gått fel på grund av att valutaparet arent beter sig som de borde Vi vet att paren i slutändan kommer att tvingas tillbaka i korrelation av verkliga, grundläggande marknadskrafter Vi vet att när paren flyttar tillbaka in i paritet (dvs korrelation) att rörelsen kommer att skapa betydande vinstmöjligheter Fångade du den sista Vi vet att när paren flyttar tillbaka till paritet (dvs korrelation) att rörelsen kommer att skapa betydande vinstmöjligheter Och det är där Uber High probability trades kom in. Vid denna tidpunkt går jag ut ur rummet men jag går in i mycket större detalj och lämnar till och med en av mina bästa korrelationshandelsstrategier i mina nya Correlation Cheat Sheets. Rapporten kommer inte att vara till nytta för alltid, så jag föreslår att du tar tag den nu och öppnar din värld till mycket lönsam korrelationshandel